» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
 » Все публикации автора

Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»

Сентябрь, 2018 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №9 (18) 2018

Автор: Носов Андрей Сергеевич, Бакалавр
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц, используемых в современной банковской практике

Статья просмотрена: 343 раз
Дата публикации: 28.08.2018

УДК 2964

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

Носов Андрей Сергеевич

Студент Новосибирского Государственного Университета

Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц с целью выделения сильных и слабых сторон данных методов. Также даны рекомендации по улучшению оценки кредитоспособности в банковской практике.

Ключевые слова: методы оценки кредитоспособности, кредитование, оценка кредитоспособности.

 

В практике российских банков используются различные подходы к определению кредитоспособности заемщика, к ним относятся как субъективные оценки экспертов банка, так и сложные математические модели, скоринг анализ. Но все многообразие существующих методов оценки можно разделить на методы, основанные на анализе качественных характеристик заемщика и анализе количественных характеристик. Стоит отметить, что на практике данные методы используются совместно, образуя целую систему по оценке кредитоспособности. Некоторые методы сложно однозначно отнести к качественным или количественным, вследствие того, что на практике все слишком сильно переплетается и качественные методы перекрывают минусы количественных и наоборот. Но мы постараемся разобраться во всех используемых на данный момент методах оценки кредитоспособности физических лиц.

И начнем мы с разбора оценки качественных характеристик заемщика. К качественным характеристикам заемщика, которые затруднительно оценить в стоимостном выражении, относятся: репутация, кредитная история, впечатление от клиента, внешний вид. Данные характеристики в полной мере могут быть оценены только экспертным методом. Метод экспертных оценок позволяет учитывать личные качества заемщика, которые могут влиять на вероятность погашения кредита. Это несомненный плюс данного метода оценки кредитоспособности.

Экспертный метод оценки подразумевает под собой несколько составляющих. Во-первых, это оценка служащим банка внешнего вида клиента, впечатления от заемщика. Это субъективная оценка, которая может повлиять на выдачу кредита и его размер. Безусловно подобная оценка возможна только при использовании опытного специалиста, обладающего знаниями не только в сфере экономики, но и психологии и поведенческих наук. Вследствие этого возникают трудности с качественным подбором человеческих ресурсов. Также экспертный метод характеризуется своей дороговизной и невозможностью шаблонного, массового анализа. Все это ограничивает применение данного метода оценки кредитоспособности. Но, все же такая оценка производится, так как дает более полную картину о заемщике, привязанную к реальности.

Во-вторых, это андеррайтинг физических лиц. Эта процедура заключается в проверке клиента по различным базам данных, таких как «Бюро кредитных историй», внутренняя сеть банка в лице юридического отдела и отдела безопасности. Также оценивается доход заемщика и статьи его расхода. Все эти операции выполняет кредитный эксперт, который имеет огромное влияние на результат решения о выдаче кредита. Так, например, кредитный эксперт может незамедлительно отказать в выдаче кредита, если:

  • подразделением безопасности или юридическим подразделением Банка даны отрицательные заключения о возможности предоставления кредита заемщику;
  • при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных сведений;
  • имела место отрицательная кредитная история по ранее выданным заемщику кредитам;
  • кредитоспособность заемщика или предоставленное обеспечение возврата кредита не удовлетворяет требованиям правил кредитования физических лиц конкретного банка [1].

Метод андеррайтинга широко применяется в ипотечном кредитовании. Это связано с тем, что он имеет необходимые для данного вида кредитования плюсы, такие как высокая точность оценки и возможность индивидуального подхода к каждому клиенту. Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу заемщика. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда [2].

Можно сказать, что андеррайтинг является пограничным методом оценки кредитоспособности между анализом качественных и количественных показателей. Но мы относим его в большей части к качественному анализу, вследствие того, что кредитный эксперт в данном методе играет ключевую роль, а соответственно высока роль человеческого фактора, в отличие от оценки количественных показателей, где служащий банка лишь вносит данные для анализа, а алгоритм выносит решение.

В итоге можно выделить положительные стороны оценки качественных показателей при помощи кредитного эксперта:

  • зачастую высокая точность оценки, так как мнение эксперта разбавляет сухую численную аналитику, что дает синергетический эффект от взаимодействия двух видов оценки;
  • возможность оценивать факторы, которые невозможно оценить при использовании других методов оценки;
  • человек может приспосабливаться на ходу, в отличие от большинства алгоритмов;
  • возможность индивидуального подхода к каждому клиенту.

Но у данного метода есть множество отрицательных сторон, которые обусловливают не такое широкое применение, как например скоринг анализа. К минусам оценки качественных показателей, при оценке кредитоспособности физических лиц можно отнести:

  • метод основан на знаниях и навыках определенного специалиста;
  • рассмотрение заявки зависит от субъективного настроя каждого отдельного кредитного эксперта, его настроения и мироощущения в данный конкретный момент времени;
  • дороговизна, вследствие больших издержек на высококвалифицированную рабочую силу, которую к тому же тяжело найти и приходится постоянно обучать;
  • возможность ошибок, вследствие человеческого фактора;
  • тяжело внедрять масштабные изменения вследствие того, что приходится переобучать весь персонал, разрабатывать новые методические указания;
  • невозможность массового обслуживания клиентов, так как для этого нужно огромное количество профессиональных кредитных экспертов, что повысит цену кредита в разы [3].

Андеррайтинг, как пограничный метод частично решает проблемы качественного подхода, но в полной мере естественно, в силу своей специфики решить не может. Поэтому на данный момент в банковской сфере огромное распространение имеет подвид андеррайтинга, называемый автоматическим андеррайтингом, он же скоринг анализ.

Кредитный скоринг представляет собой систему оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, основанную на численных статистических методах. Этот подход основан на использовании количественной оценки рисков, рассчитанных самими кредитными организациями по результатам комплексного анализа деятельности заёмщика [4, с. 27].

Основной метод кредитного скоринга - анкетирование. Заёмщик отвечает на вопросы и получает за каждый ответ определённое количество баллов. На основании суммы баллов и выносится решение о выдаче/не выдаче потенциальному заемщику ссуды. Метод считается объективным, поскольку полностью исключает личную неприязнь к заёмщику и прочие мотивы кредитного эксперта [5, с. 42-47].

В рамках применяемой скоринговой модели используются два основных понятия: «характеристики» и «признаки». Характеристиками клиентов выступают некие переменные (факторы), а признаками значения данных переменных. Причем в анкете, которую заполняет заемщик, характеристиками являются вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия и другие), а признаками - ответы на эти вопросы.

Характеристики имеют различный вес в итоговой оценке – кредитном балле. Максимальная величина кредита имеет второстепенный характер для скоринговой модели и рассчитывается дискретно, исходя из уровня доходов и расходов заемщика. Для того, чтобы вынести решение о выдаче/невыдаче кредита, кредитный балл клиента сопоставляется с критическим значением (линия безубыточности для банка). Кредит выдается в том случае, если суммарный кредитный балл заемщика выше порогового значения.

Анкеты различных банков имеют некоторые отличия по составу вопросов, в силу того, что нет единого норматива по использованию метода оценки кредитоспособности, и кредитные организации сами разрабатывают свои скоринговые модели, а соответственно и интересующие их характеристики выбирают самостоятельно.

Потенциальный заемщик заполняет анкету, которая отражает информацию о нем. Далее алгоритм скоринговой системы оценивает ответы, присваивая каждой характеристике определенный балл, в соответствии с указанными в алгоритме весами.

После анализа всех характеристик клиенту выдается суммарный кредитный балл. Далее идет сопоставление с интервальными значениями, и клиенту присваивается определенная категория заемщиков, к которой он относится.

В банковской практике применяется несколько видов скоринга. Первый из них это скоринг кредитоспособности заемщика, то есть модель, рассмотренная нами выше. Другим видом скоринга является прогноз качества обслуживания долга, заключающийся в прогнозировании поведенческих аспектов имеющихся заемщиков, в плане обслуживания ими своего долга. Также выделяется скоринг востребования – служит для оценки способов работы с просроченными платежами, путем выбора из нескольких альтернатив наиболее эффективного метода, подходящего конкретному заемщику. Банком может применятся различные методы востребования начиная от предупреждения, и заканчивая передачей дела в суд. Также банки могут использовать в своей практике скоринг оценки вероятности мошенничества, который оценивает вероятность мошенничества со стороны клиента по признакам осуществляемой сделки.

Внедрение скоринг моделей в финансовую организацию обосновано следующими целями:

  • Увеличение кредитного портфеля банка, за счет обработки большего количества клиентов;
  • Ускорение процедуры оценки кредитоспособности, что обеспечивает больший поток клиентов, и служит дополнительным конкурентным преимуществом перед другими банками;
  • Снижение уровня невозврата кредитов;
  • Обеспечение высокого уровня точности оценки за счет объективного подхода;
  • Снижение резервов на сумму вероятных убытков по кредитам.

Мы рассмотрели сущность скоринга и его разновидности и возможности, теперь можно обозначить плюсы и минусы данного метода оценки кредитоспособности и выявить помогает ли внедрение скоринговых моделей достижению целей, обозначенных выше.

К плюсам скоринга можно отнести:

  • Объективность оценки, мнение кредитного эксперта здесь не учитывается, так как весь анализ основывается на анкетных и статистических данных;
  • Возможность обработки огромного количества заявок в относительно короткий срок;
  • При внедрении не требуется длительное обучение сотрудников, не требуется высокая квалификация сотрудников для работы с моделью;
  • Отсутствие ошибок, связанных с человеческим фактором;
  • Качество работы модели может быть оценено без внедрения в работу, что позволяет снизить риски при внедрении продукта;
  • Относительно высокая точность оценки.

Но, помимо положительных сторон скоринг имеет и свои недостатки, к которым можно отнести:

  • Низкая гибкость, вследствие того, что постоянно требуется вмешательство человека для корректировки весов и признаков в данной системе;
  • Скоринговую модель нужно постоянно пересматривать (не реже чем раз в полгода);
  • Банки самостоятельно, субъективно разрабатывают скоринговые модели, вследствие чего возможны ошибки;
  • Дороговизна адаптации под условия экономики, географическую дислокацию банка.

Но, не взирая на множество недостатков скориговая модель является одной из самых популярных и востребованных в банках. Существует множество разновидностей скоринговых моделей, которые призваны оценивать заемщика с разных сторон, применение их в комплексе дает банку достаточно точную оценку кредитоспособности. Но с развитием экономики и банковского сектора кредитования физических лиц должна происходить доработка существующих методов оценки кредитоспособности, а также должны разрабатываться кардинально новые, инновационные подходы к этому аспекту банковской деятельности.

Каждая группа методов имеет свои характерные плюсы и минусы, которые мы рассмотрели ранее в данной в работе. Поскольку идеального метода оценки кредитоспособности на данный момент времени не существует, используется сразу несколько, для того, чтобы один метод перекрывал минусы другого.

 



Список литературы:

  1. Методика оценки кредитоспособности заемщика [Электронный ресурс]//URL:https://exbico.ru/metodika_otsenki_kreditosposobnosti_zaemshchika (Дата обращения: 20.12.2017).
  2. Андеррайтинг [Электронный ресурс]// https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/anderrajting/ (Дата обращения: 10.12.2017).
  3. Макаева А.М., Шарифьянова З.Ф. Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка // Инновационная наука. 2016. №4-1 (16). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kreditnyy-skoring-kak-instrument-effektivnoy-otsenki-kreditosposobnosti-zaemschika-kommercheskogo-banka (дата обращения: 09.12.2017).
  4. Алешин, В.А. Кредитный скоринг как инструмент повышения качества банковского риск-менеджмента в современных условиях [Текст] / В.А. Алешин, О.О. Рудаева // Банковское дело. – 2014. - №2-3. – С. 27-30.
  5. Бондаренко, С.В. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика [Текст] / С.В. Бондаренко, Е.А. Сапрунова// Финансы и кредит. – 2015. - №24. – С. 42-47.


Комментарии:

Фамилия Имя Отчество:
Комментарий: