» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
 » Все публикации автора

Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»

Сентябрь, 2018 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №9 (18) 2018

Автор: Носов Андрей Сергеевич, Бакалавр
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Проблема асимметрии информации на рынке кредитования физических лиц

Статья просмотрена: 263 раз
Дата публикации: 28.08.2018

УДК 2964

ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Носов Андрей Сергеевич

Студент Новосибирского Государственного Университета

Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема асимметрии информации на рынке кредитования физических лиц. В ходе рассуждений мы раскроем понятия асимметрии информации, оценим ее влияние касательно рынка кредитования физических лиц, обратим внимание на важность методик оценки кредитоспособности, как для банка, так и для всей экономики страны.

Ключевые слова: информация, асимметрия информации, кредитование физических лиц.

 

Рынок кредитования физических лиц на сегодняшний день имеет очень большое значение как для отдельных банков, так и для всей банковской сферы. На данный момент пятая часть всех выданных кредитов приходится на долю кредитов, выданных физическим лицам. Это колоссальные объемы денежных средств. Конкретные объемы кредитования в динамике представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Структура рынка кредитования РФ с 2013 по 2017 годы [2]

Выдано кредитов:

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Физическим лицам в рублях, млн.р.

9 518 505

11 038 528

10 404 324

10 612 191

11 887 962

Организациям в рублях, млн.р.

18 572 555

20 778 931

21 423 025

22 146 708

24 033 477

Кредитным организациям в рублях, млн.р.

1 795 088

3 405 311

3 017 471

4 172 288

6 239 256

Физическим лицам в иностранной валюте, млн.р.

 

249 502

 

282 195

 

268 628

 

181 958

 

118 181

Организациям в иностранной валюте, млн.р.

 

5 357 650

 

8 637 338

 

12 432 617

 

11 756 970

 

9 643 007

Кредитным организациям в иностранной валюте, млн.р.

3 619 821

3 274 494

5 147 369

4 231 285

3 502 279

Итого

39 113 121

47 416 797

52 693 434

53 101 400

55 424 162

Доля объема ссуд, выданных физическим лицам

25%

24%

20%

20%

22%

Поэтому банками разработаны и постоянно дорабатываются методики оценки кредитоспособности. Это непростая задача, так как кредитоспособность физического лица зависит от огромного числа сложных, динамичных во времени факторов. Вследствие этого качественная оценка кредитоспособности является одной из приоритетных задач банка, решение которой позволит снизить кредитный риск и сформировать надежный кредитный портфель. Под кредитоспособностью физического лица мы будем понимать комплексную характеристику заемщика, отражающую правовые и финансовые характеристики физического лица, представленную финансовыми и нефинансовыми показателями, дающую возможность оценить вероятность возврата, взятых во временное пользование денежных средств и процента по ним в оговоренный срок и в полном размере [1].

Банки самостоятельно разрабатывают методики оценки кредитоспособности на основе статистических данных, международных практик, требований контролирующих органов, ситуации на рынке и экономике в целом.

Необходимость оценки кредитоспособности обусловлена асимметрией информации при заключении сделки кредитования. Асимметрия информации – это ситуация, при которой покупатель и продавец обладают различной по качеству и достоверности информацией о товаре и его свойствах [4]. На рынке кредитования асимметрия информации возникает вследствие того, что кредитное учреждение не знает заемщика, его финансовых возможностей и личностных качеств. Поэтому банку нужна система, разграничивающая разных клиентов по различным группам.

В масштабе всей экономики неточная оценка кредитоспособности физических лиц приводит к тому, что многие заемщики, которые способны погасить задолженность не получат необходимые для удовлетворения потребностей средства, что снижает активность на рынке. Банки в этом случае теряют прибыль от упущенного клиента. Также для банков является негативной ситуация, при которой кредит выдан клиенту, неспособному вернуть сумму по кредиту. Особенно это негативно скажется в виду вступившего в силу в 2013 году изменения требования Банка России в отношении формирования банками резервов по выдаваемым кредитам. С 01.03.2013 Банк России повысил ставки резервирования по необеспеченным розничным кредитам, сгруппированным в портфели однородных ссуд. Норма резервирования увеличилась очень серьезно: с 1% от размера портфеля непросроченных потребительских кредитов до 2%. С просрочкой до одного месяца – с 3% до 6%. По кредитам с просрочкой платежа в течение года начисляется резерв в 100% вместо прежних 75% [5]. В данных условиях банкам экономически выгодно качественно оценивать кредитоспособность физических лиц и постоянно совершенствовать методики и способы оценки, в противном случае просроченные платежи очень дорого обходятся банку и подрывают его финансовую устойчивость, что влечет за собой снижение инвестиционной привлекательности на рынке ценных бумаг и снижение доверия со стороны вкладчиков.

Асимметрия информации на рынке кредитования также выражается в том, что клиенты с минимальным риском невыплаты должны переплачивать. Данная ситуация образуется вследствие несовершенности методик оценки кредитоспособности. При идеальной оценке каждый заемщик платит за кредит с высокой степенью дифференциации, то есть платит только за риск, связанный с невыплатой именно его кредита. На практике же заемщики вынуждены покрывать риск, сложившейся в целом по рынку. Данная ситуация асимметрии информации описана Д.Акерлофом и именуется «рынком лимонов». Суть данного рынка состоит в том, что продавец не знает о качестве интересующего его товара, и предлагает продавцу среднюю цену по рынку. Для продавца, у которого товар среднего качества, или ниже среднего по рынку данная ситуация устраивает. Но продавца, у которого товар более высокого качества такая цена не устроит, и он вынужден сменить рынок сбыта. Проводя параллель с рынком кредитования, можно сделать вывод, что клиенты с высоким уровнем кредитоспособности предпочтут тот банк, где дифференциация наиболее сильная. Поэтому банк заинтересован в разработке и внедрении наиболее эффективных методов оценки кредитоспособности, так как это повышает его конкурентоспособность на рынке кредитования физических лиц [3].

Как мы видим, асимметрия информации губительна как для банка, так и для клиентов с высоким уровнем кредитоспособности, и через нанесение ущерба данным субъектам наносит вред всей экономике в целом, тормозит развитие. Для преодоления асимметрии должны разрабатываться и постоянно совершенствоваться методики оценки кредитоспособности физических лиц, которые будут применяться в кредитных организациях. В качестве перспективных направлений развития данного направления можно выделить: применение инструментария нейронных сетей в качестве метода оценки кредитоспособности; применение технологии нечетких множеств. Данные современные инструменты помогут частично преодолеть асимметрию информации на рынке кредитования физических лиц. Особенно перспективной видится использование нейронных сетей, которые могут оценивать как качественные, так и количественные признаки. Помимо этого, нейронные сети помогут банкам сократить количество работников, что благотворно скажется на финансовом положении банка, так статья расходов «оплата труда» является одной из наиболее существенных для финансовых организаций.

 



Список литературы:

  1. Абалакин А.А., Соболева Е.С., Османова А.Э. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий // Интернет-журнал Науковедение. 2015. №5 (30). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kreditosposobnosti-fizicheskih-lits-na-osnove-sovremennyh-bankovskih-tehnologiy (дата обращения: 17.08.2018).
  2. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]// http://cbr.ru (Дата обращения: 15.08.2018).
  3. Алешин, В.А. Кредитный скоринг как инструмент повышения качества банковского риск-менеджмента в современных условиях [Текст] / В.А. Алешин, О.О. Рудаева // Банковское дело. – 2014. - №2-3. – С. 27-30.
  4. Асимметрия информации [Электронный ресурс]// https://studwood.ru/993384/ekonomika/asimmetriya_informatsii (Дата обращения: 18.08.2018).
  5. Романюк К.А. Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. 2015. №24 (648). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-metoda-otsenki-kreditosposobnosti-fizicheskih-lits (дата обращения: 09.12.2017).


Комментарии:

Фамилия Имя Отчество:
Комментарий: