» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
» Все публикации автора
Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»
Декабрь, 2017 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №9 2017
Автор: Абалян Элина Камовна, студент
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Процентная политика банка России
УДК 336
ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ
Абалян Элина Камовна
студентка 3 курса
учетно-финансового факультета
Научный
руководитель: Глотова Ирина Ивановна
к.э.н., доцент кафедры финансы, кредит и страховое дело,
Ставропольский
государственный аграрный университет, г.Ставрополь
Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена процентная политика
банка на микро и макроэкономическом
уровне, принципы на которых основывается формирование процентных ставок,
процентный риск и его виды и принципы на которых должно основываться формирование
оптимальной процентной политики банка.
Ключевые слова: Процентная ставка, банк, процентный риск,
рефинансирование, резервирование.
Одним из
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики является
процентная политика Банка России. Она направлена на регулирование процентных
ставок в рамках системы рефинансирования ЦБ РФ, которая представляет собой
набор институтов, инструментов и методов, которые позволяют Центральному банку
регулировать ликвидность банковского сектора, кредитные учреждения для
формирования стабильной ресурсной базы, управления их собственной ликвидностью.
Политика процентных ставок может учитываться как на микро-,
так и на макроэкономическом уровне. На макроуровне он
представляет собой комплекс мер в области интересов, которые направлены на
обеспечение оптимальных темпов экономического развития и рентабельности
банковской системы.
Рисунок 1 – Политика
процентных ставок на микроэкономическом уровне
Кредитная
организация должна сочетать как свои собственные интересы, так и интересы своих
клиентов. Интересы кредитного учреждения состоят в стремлении получать доход,
максимизировать его, а у клиентов - в минимизации стоимости банковских услуг,
связанных с кредитованием, и повышением стоимости ставок по депозитам.
Чтобы не
терять клиентов, банку следует думать заранее о максимальном уровне ставок по
депозитам, ниже которого эти услуги будут невыгодными для них и, возможно,
высоким уровнем процентных ставок по кредитам. Это естественная тенденция банка
увеличить свои доходы. Банк, выполняющий определенную работу с клиентами на
основе своих потребностей и запросов, обеспечивает обратные лимиты ставок по
депозитам, что значительно снижает его потенциальный доход.
Для
обеспечения их функционирования эти лимиты ограничены способностью банка получать минимальные средства. Следовательно, политика
процентных ставок, осуществляемая на уровне коммерческого банка, представляет
собой стратегию и тактику банка в области регулирования процентных ставок,
которые направлены на обеспечение прибыльности и ликвидности, развитие
банковских операций. Банки должны учитывать влияние ряда факторов при
определении уровня процентных ставок. Основными факторами являются:
государственное регулирование уровня процентных ставок, система налогообложения
банков, уровень инфляции, соотношение спроса и предложения на финансовых
рынках, общий уровень доходности экономики.
Условия
функционирования конкретного банка: выбранная процентная и кредитная политика,
степень рискованности кредитных вложений, ее позиция на рынке кредитных
ресурсов, определяют частные факторы.
Размер и
тип банка, состав клиентов, местоположение и другие обстоятельства, которые
действительно индивидуальны по своему характеру, также влияют на уровень
процентов по кредиту. Оценка банками перспектив развития клиентов, традиций и
исторически сложившихся привычек в стране может влиять на уровень процентных
ставок на национальном рынке.
Формулирование
нормы процентных ставок основывается на следующих принципах:
1)
установленных резервных
требований в ЦБ РФ, а ставка рефинансирования напрямую зависит от их размера;
2)
зависимость от спроса и
предложения на кредитные ресурсы. Увеличение процентных ставок за активные и
пассивные операции банка приводит к увеличению спроса;
3)
срок займа определяется
суммой процентной ставки по кредитным операциям, а период депонирования средств
на депозитах определяет стоимость процентной ставки по депозитам. Дальнейшее
привлечение и «увязка» средств на более длительные периоды времени - цель
установления зависимости процента от времени хранения. Необходимость
установления более высоких процентных ставок по этим видам кредитов вызывает
частое изъятие средств для долгосрочных кредитов по
сравнению с краткосрочными кредитами;
4)
для активных операций
уровень процентных ставок выше, чем их значение для пассивных операций. Чтобы
исключить возможность функционирования банка в условиях процентного риска,
необходимость обеспечения рентабельности банковской деятельности должна быть
размером процентных ставок.
Средняя
стоимость заемных средств в банке может обойти среднюю
процентную ставку по кредитам в течение срока действия займа, что связано с
появлением процентного риска. Этого можно избежать, если изменения в доходе от
активов могут быть полностью сбалансированы как по срокам, так и по размеру
путем изменения затрат на привлечение средств.
Минимизация
этого риска в рамках целей рентабельности и ликвидности включает в себя задачу
управления процентным риском банка. Существуют два основных типа процентного
риска: позиционный и структурный.
Риск
какой-либо одной позиции - в процентах в данный момент - это позиционный риск.
С колебаниями процентных ставок на денежном рынке связан структурный риск.
Как на
прибыль, полученную от процентов, так и на весь баланс банка влияет процентный
риск.
Рисунок 2 – Причины
процентного риска
Коммерческие
банки стремятся определить компенсацию за риск процентных ставок, внедрить
эффективную политику изменения структуры баланса с целью предотвращения
процентного риска.
Переменные,
определяемые внешними влияниями, представляют собой процентные ставки и степень
риска, присущие активным и пассивным операциям. Отдельный банк не может влиять
на это влияние и точно прогнозировать его, поэтому управление активами и
пассивами является непрерывным процессом, который требует максимальной нагрузки
на эффективность банка.
Формирование
оптимальной процентной политики банка должно основываться на принципах, которые
позволяет сформулировать вышеизложенное:
1)
уровень процентных ставок по операциям
коммерческих банков должен напрямую зависеть от состояния спроса на кредитные
ресурсы;
2)
стоимость процентной ставки должна быть
связана с периодом депонирования средств в депозитах и
сроком кредитования для кредитных операций;
3)
необходимость обеспечения
рентабельности банка, минимизация способности банка работать в условиях
процентного риска, должна учитывать размер процентных ставок;
4)
для различных банковских
операций, установления дифференцированной процентной ставки
Таким
образом, в последнее время политика процентных ставок Центрального банка
заключается в регулировании процентных ставок по операциям на денежном рынке,
обеспечении их снижения в реальном выражении и в то же время поддержании
требуемого уровня ликвидности в банковской системе.
Список литературы:
- Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие // В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012
- Банковские риски : учебник // под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 292 с.
- Банковское дело : учеб. для бакалавров // под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : Юрайт, 2012
- Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для бакалавров // под ред. Л. А. Чалдаевой. – М. : Юрайт, 2012
- Журнал "Эксперт"
- Журнал "Аудит и финансовый анализ"
Комментарии:
