» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
» Все публикации автора
Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»
Декабрь, 2017 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №9 2017
Автор: Абалян Элина Камовна, студент
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Минимизация кредитных рисков, возникающих в процессе банковского кредитования физических лиц
УДК 336
МИНИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Абалян Элина Камовна
студентка 3 курса
учетно-финансового факультета
Научный руководитель: Глотова
Ирина Ивановна
к.э.н., доцент кафедры
финансы, кредит и страховое дело,
Ставропольский
государственный аграрный университет, г.Ставрополь
Аннотация. В статье
проанализированы способы минимизации кредитных рисков, возникающих в процессе
банковского кредитования физических лиц, рассмотрены меры снижения кредитного
риска.
Ключевые слова: кредитный
риск, минимизация кредитного риска, кредитование физических лиц.
При осуществлении своей деятельности коммерческие банки, как
и любые хозяйствующие субъекты, работающие в условиях рыночной экономики,
нацелены на максимизацию прибыли. Однако следует отметить, что практически
любая операция, проводимая банком, сопровождается риском возникновения убытков.
Банковские риски являются частью системы экономических рисков
и поэтому являются сложными по своей природе. Будучи в системе, они испытывают
влияние других экономических рисков, являясь как конкретными, так и
независимыми рисками.
Вопрос об определении банковского риска является спорным.
Некоторые авторы не согласны с определением банковского риска как возможными
потерями банка и определяют риск как ситуацию, вызванную неопределенностью
информации, используемой банком для управления и принятия решений.
В банковской практике риск означает риск того, что банк
потеряет часть своих ресурсов, дефицит доходов или создание дополнительных
затрат в результате определенных денежных операций. В настоящее время проблема
банковских рисков стала особенно острой, поэтому становится необходимым управлять
ими.
Основой коммерческой деятельности банков являются операции,
связанные с привлечением на денежный рынок временно доступных средств и их
размещением в различные виды активов (включая кредиты). Это обусловливает
особую зависимость коммерческих банков от финансовой стабильности их клиентов,
а также от состояния денежного рынка и экономики государства в целом.
Риск определяется как выражение ценности вероятностного
события, приводящего к потерям. Между размером риска и прибылью существует
прямая зависимость: чем больше риск потерь, тем больше возможность получить
прибыль. Возникновение рисков связано с отклонением реальных (фактических)
данных от оценки состояния в определенное время. У банка есть шанс получить
прибыль если такие отклонения положительны. Отрицательные отклонения приводят к
потерям. В банковской практике риски
представляют собой возможность потерь банка , когда происходят определенные
события. В этой связи особое значение для достижения конечной цели деятельности
коммерческих банков (получения прибыли) играет управление банковскими рисками.
Выбор тех или иных методов управления банковскими рисками зависит от типов этих
рисков.
Кредитование банков населения имеет большое социальное
значение. Он способствует удовлетворению жизненных потребностей населения в
сфере жилья, различных товаров и услуг. Кредитование, связанное с активными
операциями, характеризуется высокой степенью риска, связанного с невозвратом
заемных средств.
Риск банка в кредитовании физических лиц представляет собой
риск невозврата кредита и неуплаты процентов по нему в полном объеме. Это
зависит от финансового положения, физического состояния заемщика. Абсолютное
снижение кредитного риска в деятельности банков невозможно, поэтому кредитные
учреждения стремятся разработать оптимальную методологию управления рисками.
Этому процессу уделяется большое внимание, поскольку кредитные операции
являются наиболее прибыльными, но также и рискованными
Рисунок 1 - Динамика темпов роста объема выданных ссуд и
просроченной задолженности,%
Анализ статистических данных Банка России показывает, что
сумма просроченных кредитов физических лиц выше, чем у кредитования юридических
лиц. Кроме того, темпы роста просроченной задолженности намного выше, чем темпы
роста объема кредитов, выданных частным заемщикам.
Следует отметить, что кредитование физических лиц имеет ряд
особенностей, существенно влияющих на степень риска. В частности, существуют
трудности с оценкой кредитоспособности по сравнению с юридическими лицами из-за
ограниченных методов подтверждения достоверности информации о заемщике –
физическом лице, особенно в условиях недоразвитости инфраструктуры российского
рынка, а также проблематичность контроля за целевым использованием кредита и
сохранностью обеспечения.
Анализ кредитоспособности заемщика основан на соотношении
запрашиваемой суммы кредита и личных доходов клиента, оценке его финансового
положения и стоимости имущества и изучении качества кредитной истории.
Существует обратная связь между кредитоспособностью клиента и
кредитными рисками. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем меньше
вероятность не возврата средств. И, соответственно, чем ниже
кредитоспособность, тем выше риск кредитного учреждения не возвращать кредит.
Таким образом, в преобладающих условиях функционирования
российские банки, предоставляющие кредиты отдельным лицам, имеют повышенные
риски по сравнению с другими сферами деятельности кредитных организаций. В связи
с этим возникает необходимость разработки специальной системы, которая
позволяет своевременно идентифицировать, правильно оценивать и минимизировать
риски коммерческих банков при
кредитовании физических лиц.
Существует несколько методов, которые банки используют для
минимизации рисков при кредитовании: создание резервов, ограничение кредитных
операций, диверсификация, страхование и т. д.
Задачи и цели системы управления рисками в значительной
степени зависят от меняющейся внешней экономической среды.
Основными признаками таких изменений являются: инфляция,
усиление конкуренции между кредитными учреждениями и ее правовое регулирование
со стороны Центрального банка и других государственных органов, увеличение
потребности в кредитных ресурсах.
Основным методом минимизации рисков является создание
резервов для покрытия убытков в соответствии с существующими видами операций
банка, а также определение порядка их использования. Согласно процедуре
Центральный банк России все кредиты подразделяет на пять категорий качества. В
зависимости от категории качества устанавливается размер резерва: стандартные -
0%, нестандартные от 1% до 20%, сомнительные с 21% до 50%, проблемные из 51% до
100%, безнадежные - 100%.
Следующим методом является ограничение кредитных операций,
что может снизить концентрацию риска. Ограничение проводится в рамках филиала
или для одной операции в следующих группах: для разной характеристики
заемщиков, для различных видов кредитных продуктов в региональном контексте под
руководством должностных лиц и органов банка принимать решения о предоставлении
кредитов.
Метод диверсификации является одним из основных методов
сокращения риска по кредитным портфелям в целом. Это вложение денежных средств
в объекты, которые не связаны друг с другом.
Одним из способов минимизации рисков является страхование, то
есть уменьшения или устранения риска для застрахованного путем предоставления
кредиторам гарантий погашения кредитов в срок в случае неплатежеспособности
должника или невыплаты долга страховщиком по другим причинам.
Скоринговые модели основаны на количественной и качественной
оценке клиента. Они повышают эффективность выбора возможных заемщиков,
позволяют применять индивидуальные параметры кредита для определенных категорий
клиентов, улучшать качество кредитного портфеля и управлять кредитным риском. А
также характеризуется сокращением затрат при принятии решения о предоставлении
кредита, отсутствии субъективных суждений. Однако такие модели являются
статическими, у них нет фактических данных для их построения, нет числовой
вероятности дефолта при предоставлении кредита.
В качестве одной из мер по снижению кредитного риска мы можем
назвать децентрализация бизнеса. Некоторые крупные банки создают дочерние
компании организаций, в роли которых находятся более мелкие банки, работающих
на рынке под другим брендом. Дочерние работают в наиболее рискованных сегментах
рынка или в таких где материнские организации не развивают свою деятельность.
Тот факт, что дочерние компании покрывают более рискованные сегменты, то
кредитная политика банка меняется,
увеличивается процентная ставка по кредитам, поскольку она представляет
больший риск. Если какая-либо
деятельность дочерних банков отрицательно воспринимается клиентами, то этот
негатив не распространяется на материнской организации, поскольку у потребителя
эти банки не ассоциируются друг с другом.
Банк может охватывать все сферы бизнеса, но в то же время
рассредоточить риск. Риски в сфере кредитования физических лиц остаются
высокими, банки постоянно принимают меры по улучшению системы для минимизации
кредитных рисков. Правильный выбор необходимый метод в процессе реализации
банком своего кредита минимизировать кредитный риск, улучшить качество
кредитного портфеля и укрепление надежности банка.
Список литературы:
- Леонович Л.И., Петрушина В.М. Управление рисками в банковской деятельности М.: Дикта, 2012. – с.82
- Маренков, Н. Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России // Н.Л. Маренков. - М.: Едиториал УРСС, 2016. - 360 c.
- Севрук, В.Т. Банковские риски // В.Т. Севрук. - М.: Дело ЛТД, 2012. - 190 c.
- Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru
Комментарии:
