» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
 » Все публикации автора

Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»

Декабрь, 2017 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №9 2017

Автор: Беккуватова Камила Вадимовна, студент
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Пути снижения кредитных рисков и обеспечение их устойчивости в деятельности коммерческого банка

УДК 338

ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Беккуватова Камила Вадимовна

студентка 3 курса учетно-финансового факультета

Научный руководитель

Научный руководитель: Глотова Ирина Ивановна

к.э.н., доцент кафедры финансы, кредит и страховое дело,

Ставропольский государственный аграрный университет, г.Ставрополь

Аннотация. В предложенной статье рассмотрено понятие кредитного риска, влияние кредитного риска на банковские операции. Выявлены мероприятия, направленные на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, а также рассмотрена залоговая политика, применяемая для хеджирования кредитных рисков.

Ключевые слова: кредитный риск, резервные фонды, процентная ставка, заемщик, залоговая политика, хеджирование.

На современном этапе экономики бизнес невозможен без риска. Риск можно назвать оборотной стороной свободы предпринимательства. В связи с развитием и расширением рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция, появляются новые возможности деятельности. Чтобы преуспеть в своем деле, необходимы оригинальные решения и действия. Нужна мобильность, готовность к внедрению технологических и технических новшеств, необходим постоянный творческий поиск, а все это неизбежно связано с риском.

  Риск является элементом неопределенности, отражающийся на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо финансовой операции. Как и любой хозяйствующий субъект, деятельность банка не обходится без риска. А так как целью банков является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операции при минимально возможных рисках.

             Таблица 1. Крупнейшие банки по объему вкладов физических лиц

Самой доходной статьей банковского бизнеса считаются кредитные операции.  Благодаря этому источнику происходит процесс формирования основной части чистой прибыли, которая вследствие отчисляется в резервные фонды и идет на выплату дивидендов акционерам банка.

Но в то же время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Следовательно, от процесса управления кредитным риском зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира показывают, что основной причиной является низкое качество активов.  Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок. Для того, чтобы по максимуму избегать кредитного риска необходимо тщательно отбирать заемщиков, анализировать условия выдачи кредитов, контролировать финансовое состояние заемщика и его способность погашать кредит. И только, придерживаясь этих условий можно достигнуть успешности банковских операций, а именно предоставление кредитов.         

 Развитие экономики и увеличение доходов населения положительно влияют на рост кредитного рынка России. Это позволяет расширить круг потенциальных заемщиков, как за счет увеличения потенциальных клиентов, так и в росте предложения платных услуг, которыми они могут воспользоваться.

Обращает на себя внимание небольшой в процентном отношении, но значительный в абсолютной величине прирост объема вкладов у Сбербанка, а также крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга небольшое снижение объемов вкладов показал только Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что должник будет в состоянии и сохранит намерения выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.

Это состояние может быть вызвано:

- во-первых, неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и/или политическом окружении, в котором оперирует заемщик;

- во-вторых, неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продажи на рынке) залога под кредит;

- в третьих, падением деловой репутации заемщика.

В банковской деятельности следует отличать уровни кредитного риска:

- кредитный риск по отдельному соглашению - вероятность убытков от невыполнения заемщиком конкретного кредитного соглашения,

- кредитный риск всего портфеля - величина рисков по всем соглашениям кредитного портфеля.

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При предоставлении кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения возвратного платежа.

Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть оценка кредитного риска.

Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, а также в разрезе отдельных контрагентов, стран, регионов и отраслей. Оценка основана на статистических моделях количественной оценки кредитного риска.

В Банке создана система внутренних рейтингов. В ее основе – экономико-математические модели оценки параметров риска. Модели периодически пересматриваются на основании накопленных статистических данных.

 В 2015 году Сбербанк стал первым банком в Российской Федерации, подавшим ходатайство в Банк России на применение подходов на основе внутренних рейтингов для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала.

В 2016 году Банк продолжил развитие внутренних моделей оценки риска, планируя использование элементов искусственного интеллекта – самообучение скоринговых моделей и автоматическая адаптация к новым ситуациям в режиме реального времени.

Основным инструментом снижения кредитного риска является обеспечение. Необходимость принятия обеспечения и объем принимаемого обеспечения зависит от риска заемщика/сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов.

Для хеджирования кредитных рисков разработана и применяется залоговая политика, определяющая базовые принципы и элементы организации работы с залоговым обеспечением при кредитовании. Залоговая политика нацелена на повышение качества кредитного портфеля в части залогового обеспечения. Качество залога определяется вероятностью получения денежных средств в размере предполагаемой залоговой стоимости при обращении взыскания на предмет залога или его реализации. Качество залога косвенно характеризуется перечнем и существенностью сопряженных с залогом рисков и определяется рядом факторов: ликвидность, достоверность определения стоимости, риск обесценения, подверженность рискам утраты и повреждения, риски, обусловленные причинами правового характера, прочие.

В части работы с проблемной задолженностью в 2015 году внедрен поведенческий скоринг в процесс дистанционного взыскания просроченной задолженности по кредитам физических лиц. В 2016 году было запланировано внедрение единой централизованной системы розничного взыскания, предусматривающей весь спектр инструментов урегулирования проблемной задолженности – дистанционные, контактные, аутсорсинг.

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод:

Благодаря выполнению перечисленных мероприятий заемщик может достигнуть более высоких финансовых показателей, что в дальнейшем позволит ему эффективно пользоваться банковским кредитом.

Рассмотрев пути повышения кредитоспособности заемщика, необходимо рассмотреть работу с проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс кредитования не ограничивается оценкой кредитоспособности заемщика.

Список литературы:

1. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. М.: Логос, 2002. - 152 с.:ил.
2. Беляков A.B. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. - 256 с.
3. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2010.
4. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И (ред. от 28.04.2012) «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам») (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2004 №5529)
5. Соколинская Н.Э. Мониторинг концентрации кредитных рисков // Банковское дело. 2012. № 10.

Комментарии:

Фамилия Имя Отчество:
Комментарий: