» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
 » Все публикации автора

Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»

Декабрь, 2023 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №12 (81) 2023

Автор: Жаворонкова Любовь Сергеевна , студент
Рубрика: Юридические науки
Название статьи: Особенности внедрения решений SupTech и RegTech в Российской Федерации

Статья просмотрена: 582 раз
Дата публикации: 10.12.2023

УДК 4414

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ SUPTECH- И REGTECH В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бурдаева Полина Дмитриевна

Жаворонкова Любовь Сергеевна

студент

Институт прокуратуры

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями внедрения решений SupTech- и RegTech. Целью данного исследования является анализ SupTech- и RegTech – решений Центрального Банка Российской Федерации в контексте их основных характеристик и модельных рисков.

Ключевые слова: SupTech, RegTech, регулирование, центральный банк, риски, надзорные деятельность, регулятивная деятельность.

 

В настоящее время регуляторы многих стран пытаются автоматизировать и цифровизироватькак собственные бизнес-процессы, так и взаимоотношения с подотчетными финансовыми институтами в области регуляторной и надзорной деятельности. Банк России выделил внедрение решений SupTech- и RegTech в качестве отдельных задач в области цифровизации финансового рынка до 2024 года.[1] Основная цель- повышение эффективности регуляторной и надзорной деятельности, включая экономия затрат как Банка России, так и всех поднадзорных ему финансовых посредников.

Стоит различать регулятивные и надзорные функции Центрального банка Российской Федерации (далее- ЦБ РФ) как инструменты политики. Основная цель пруденциального надзора в экономике- ограничение финансовых рисков, а основная цель регулирования -упрощение взаимодействия с подотчётными органами. В мировой практике, особенно со стороны национальных регуляторов, наблюдается развитие приверженности к SupTech- и RegTech. В связи с этим актуальным стал вопрос о правильном определении понятий SupTech- и RegTech. Так, Банк России в своем докладе «Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов» приводит такие формулировки для SupTech и RegTech:

 «SupTech (Supervisory Technology) – технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка» [2].

«RegTech (Regulatory Technology) – технологии, используемые финансовыми организациями для повышения эффективности выполнения требований регулятора»[2].

Основными сферами применения решений SupTech-решений являются регуляторная отчетность, управление данными, надзор за финансовыми рынками, пруденциальное регулирование и выявление недобросовестных практик. Основными областями применения решений RegTech поднадзорными организациями являются мониторинг мошенничества, включая противодействие неправомерным практикам.

Финансовый сектор обладает наибольшим потенциалом для развития SupTech и RegTech решений в силу специфики отрасли. В соответствии с мнением ЦБ РФ, в настоящее время выделяются следующие основные цели и задачи применения решений SupTech и RegTech:

  1. сокращение расходов надзорных органов, связанных с выполнением нормативных требований
  2. поддержка инноваций и технологий на российском финансовом рынке
  3. совершенствование процессов принятия решений за счет более полного и качественного анализа
  4. своевременное выявление новых угроз и уязвимостей на финансовом рынке
  5. повышение качества и эффективности процессов управления и надзора
  6. улучшение сбора, обработки и анализа данных финансовых институтов и повышение качества используемых данных
  7. снижение затрат на процессы управления и надзора со стороны регулирующих органов

Отбор и приоритезация проектов и инициатив в сфере SupTech и RegTech происходят по следующим критериям:

  1. повышение качества текущих задач надзора и регулирования за счет внедрения технологий
  2. повышение надзорного и регулятивного потенциала за счет внедрения технологий SupTech и RegTech
  3. повышение эффективности бизнес-процессов поднадзорных организаций за счет внедрения технологий

В данной сфереБанк Россииуже реализует ряд проектов: ежедневный сбор транзакционных данных банков (проект «Информация операционного дня»), автоматизация процесса расчета и контроля соблюдения обязательных нормативов, создание реестра залогов на единой платформе для снижения рисков кредитования, создание единого реестра вкладов для защиты интересов вкладчиков.

Также среди реализованных проектов в сфере надзорных и регуляторных технологий можно отметить следующие.

Во-первых, проект XBRL: в 2018 году ЦБ РФ реализовал проект с использованием элементов «машиночитаемого регулирования», а именно переход на единую модель сбора данных некредитных финансовых организаций (НФО) -представление отчетности в соответствии таксономией XBRL Банка России. Требования ЦБ РФ к содержанию, структуре и административным правилам представления отчетных данных поднадзорных организаций реализованы в машиночитаемом формате и открыты как для отчитывающихся организаций, так и для финансового рынка в целом.

В настоящее время таксономия XBRL ЦБ РФ активно используется не только для передачи отчетных данных от участников рынка регуляторам, но и для организации прямого информационного обмена между участниками рынка. Кроме того, таксономия XBRL используется для обмена информацией между Банком России и государственными предприятиями, растет список сегментов финансового рынка, которые представляют в ЦБ РФ отчетность в формате XBRL.

Можно выделить следующие результаты данного проекта:

  1. сокращение времени на подготовку отчетности
  2. сокращение сроков обработки отчетности Банком России
  3. снижение количества ошибок и повышение отчетности
  4. устранение избыточности и дублирования отчетных данных за счет формирования единой модели отчетных данных в таксономии
  5. снижение нагрузки на финансовые организации за счет унификации и автоматизации процессов
  6. повышение прозрачности процесса разработки и актуализации новых и старых регулятивных требований для всех участников рынка

Во-вторых, проект «Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, применяющих подход на основе внутренних рейтингов (ПВР)». Многие банки в рамках применения моделей оценки кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала внедрили методы, основанные на внутренних рейтингах (рейтинги устанавливаются самими банками). Для осуществления надзора за данными моделями Банком России разработана информационная систем, обеспечивающая полную и эффективную валидацию ЦБ РФ моделей и методик оценки банковских рисков и последующий надзор за применением кредитными организациями моделей количественной оценки рисков, которая введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.

Результатами проекта являются: система оптимизировала процесс мониторинга за применением ПВР, автоматизировала процедуры анализа для мониторинга ПВР, фиксировала отклонения и нарушения в работе методов и моделей, а также генерировала отчеты для быстрого реагирования.

В-третьих, проект «Оценка розничных кредитных рисков». В целях повышения эффективности надзора в области оценки кредитного риска, осуществляемого кредитными организациями в отношении портфелей однородных ссуд и ссуд физических лиц, в 2019 году запущено аналитическое приложение на платформе нового интегрированного хранилища данных «Аналитика самообслуживания» на платформе нового Единого хранилища данных (Приложение АСО), которое начало промышленную эксплуатацию. Приложение АСО представляет собой автоматизированную систему анализа информации по оценке кредитного риска, основанную на алгоритмах обработки больших массивов первичных данных для быстрого анализа и формирования выводов портфелям однородных ссуд и по кредитам физических лиц.

Приложение АСО обеспечило возможность параллельного выполнения расчетов с использованием больших массивов данных, что позволило быстро получить результаты при оценке кредитного риска розничного кредитного портфеля. Внедренное решение позволяет выполнять широкий спектр прогнозов поведения кредитного портфеля, моделировать PD (вероятность дефолта в течение определенного периода), LGD (доля потерь при дефолте), EAD7 (требования под риском дефолта (на момент дефолта)) кредитов для оценки ожидаемых потерь всего кредитного портфеля, а также появилась возможность анализа розничного риска.

Однако, несмотря на преимущества использование решений SupTech и RegTech в банковской сфере имеет ряд недостатков, которые необходимо тщательно проработать. Например, существует риск, связанный с интерпретацией определений, используемых в технологиях SupTech и RegTech, поскольку не существует единого нормативного документа. Существуют также риски, связанные с отсутствием четкого разделения ответственности за ошибки, неточности и неверные предположения при разработке и эксплуатаций систем SupTech и RegTech. Кроме того, на каждом этапе существуют такие риски, как неправильное определение необходимых данных, использование неверных допущений в модели, неверные расчеты и некорректныенастройки на этапе эксплуатации модели. Риск неверных допущений в рамках моделирования может быть снижен за счет систематической корректировки данных и разработки методик сценарного тестирования моделей с заданными параметрами перед использованием и эксплуатацией с реальными данными.

Таким образом, внедрение решений SupTech и RegTech является необходимым условием для развития финансовых рынков. Однако риски, связанные с регулированием или отсутствием должного регулирования существуют, поэтому необходимо создать свод нормативных правовых актов или законодательство, содержащее основные правила функционирования, использования, составления и внедрения информационных систем. Отдельный документ должен описывать конкретные используемые технологии, критерии сбора и хранения информации, а также определение предмета риска и ответственности.

Список литературы:

  1. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. М.: БанкРоссии, 2021. URL: https://www.cbr.ru/content/ document/file/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf (датаобращения: 01.10.2021).
  2. Основные направления развития технологий suptech и regtech на период 2021–2023 годов. М.: Банк России, 2021. URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/120709/suptech_regtech_2021-2023.pdf (дата обращения: 25.07.2021).

 

Комментарии:

Фамилия Имя Отчество:
Комментарий: